创金合信国证A股指数发起式证券投资基金2018年年度报告查看PDF原文
创金合信国证A股指数发起式证券投资基金
2018年年度报告
2018年12月31日
基金管理人:创金合信基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2019年03月29日
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2018年01月01日起至2018年12月31日止。
1.2目录
§1重要提示及目录.......................................................................................................................................2
1.1重要提示...........................................................................................................................................2
1.2目录...................................................................................................................................................3
§2基金简介...................................................................................................................................................5
2.1基金基本情况...................................................................................................................................5
2.2基金产品说明...................................................................................................................................5
2.3基金管理人和基金托管人...............................................................................................................5
2.4信息披露方式...................................................................................................................................6
2.5其他相关资料...................................................................................................................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况....................................................................................6
3.1主要会计数据和财务指标...............................................................................................................6
3.2基金净值表现...................................................................................................................................8
3.3过去三年基金的利润分配情况.....................................................................................................10
§4管理人报告.............................................................................................................................................11
4.1基金管理人及基金经理情况.........................................................................................................11
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................................12
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................12
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明..............................................................13
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望..............................................................14
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况..............................................................................14
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..........................................................................15
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明..............................................................................15
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......................................15
§5托管人报告.............................................................................................................................................15
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..................................................................................15
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明..............15
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见..................................15
§6审计报告.................................................................................................................................................16
6.1审计报告基本信息.........................................................................................................................16
6.2审计报告的基本内容.....................................................................................................................16
§7年度财务报表.........................................................................................................................................18
7.1资产负债表.....................................................................................................................................18
7.2利润表.............................................................................................................................................20
7.3所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................................22
7.4报表附注.........................................................................................................................................24
§8投资组合报告..........................................................................................................................................52
8.1期末基金资产组合情况.................................................................................................................52
8.2报告期末按行业分类的股票投资组合.........................................................................................52
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......................................53
8.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................66
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................................................................68
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细..................................68
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......................69
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......................69
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细..................................69
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明........................................................................69
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................................69
8.12投资组合报告附注.......................................................................................................................69
§9基金份额持有人信息.............................................................................................................................70
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......................................................................................70
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..........................................................................71
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况..........................................71
9.4发起式基金发起资金持有份额情况.............................................................................................71
§10开放式基金份额变动...........................................................................................................................72
§11重大事件揭示.......................................................................................................................................72
11.1基金份额持有人大会决议...........................................................................................................72
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动............................................72
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................................72
11.4基金投资策略的改变...................................................................................................................73
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................73
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................................73
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况....................................................................................73
11.8其他重大事件...............................................................................................................................75
§12影响投资者决策的其他重要信息........................................................................................................77
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况............................................77
12.2影响投资者决策的其他重要信息...............................................................................................78
§13备查文件目录.......................................................................................................................................78
13.1备查文件目录...............................................................................................................................78
13.2存放地点.......................................................................................................................................78
13.3查阅方式.......................................................................................................................................78
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金名称 创金合信国证A股指数发起式证券投资基金
基金简称 创金合信国证A股指数
基金主代码 005414
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年12月28日
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 14,498,044.53份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 创金合信国证A股指数 创金合信国证A股指数
A C
下属分级基金的交易代码 005414 005415
报告期末下属分级基金的份额总额 7,050,255.76份 7,447,788.77份
2.2基金产品说明
紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪
投资目标 误差的最小化。
正常情况下，本基金主要采用完全复制法进行投
投资策略 资，力争将年化跟踪误差控制在2%以内，日跟踪偏离
度绝对值的平均值控制在0.20%以内。
国证A股指数收益率×95%+银行人民币活期存款
业绩比较基准 利率（税后）×5%
本基金为股票型基金，理论上其预期风险和预期
收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基
风险收益特征 金。本基金紧密跟踪标的指数表现，具有与标的指数
相似的风险收益特征。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 创金合信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 梁绍锋 张燕
信息披 联系电话
露负责 0755-23838908 0755-83199084
人 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.co yan_zhang@cmbchina.com
m
客户服务电话 400-868-0666 95555
传真 0755-25832571 0755-83195201
深圳市前海深港合作区前湾 深圳市深南大道7088号招商
注册地址 一路1号201室（入驻深圳市 银行大厦
前海商务秘书有限公司）
办公地址 深圳市福田中心区福华一路1 深圳市深南大道7088号招商
15号投行大厦15层 银行大厦
邮政编码 518000 518040
法定代表人 刘学民 李建红
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披 上海证券报
露报纸名称
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
基金年度报告备置地 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
点
注：本基金自2019年1月19日起信息披露报纸由《中国证券报》、《证券时报》变更为《上海证券报》。
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业
（特殊普通合伙） 广场2座普华永道中心11楼
注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路115号投
行大厦15层
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2018年 2017年12月28日（基金合同生效
3.1.1期间数据 日）-2017年12月31日
和指标 创金合信国证 创金合信国证 创金合信国证A 创金合信国证A
A股指数A A股指数C 股指数A 股指数C
本期已实现收益 -395,151.95 -443,491.24 -4,500.71 -4,593.37
本期利润 -1,586,971.9 -1,638,905.1 12,110.43 11,999.09
1 4
加权平均基金份
额本期利润 -0.2677 -0.2609 0.0020 0.0020
本期加权平均净
值利润率 -30.45% -29.85% 0.20% 0.20%
本期基金份额净
值增长率 -26.99% -27.20% 0.20% 0.20%
3.1.2期末数据 2018年末 2017年末
和指标
期末可供分配利 -1,892,589.5 -2,014,318.2
润 4 8 -4,500.71 -4,593.37
期末可供分配基
金份额利润 -0.2684 -0.2705 -0.0008 -0.0008
期末基金资产净
值 5,157,666.22 5,433,470.49 5,957,041.41 5,950,241.86
期末基金份额净
值 0.7316 0.7295 1.0020 1.0020
3.1.3累计期末 2018年末 2017年末
指标
基金份额累计净
值增长率 -26.84% -27.05% 0.20% 0.20%
注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
4.本基金合同生效日为2017年12月28日,上年度可比期间的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
创金合信国证A股指数A
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益
增长率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③
④
过去三
个月 -11.51% 1.63% -11.14% 1.61% -0.37% 0.02%
过去六
个月 -15.70% 1.44% -15.40% 1.42% -0.30% 0.02%
过去一
年 -26.99% 1.31% -27.12% 1.29% 0.13% 0.02%
自基金
合同生
效起至 -26.84% 1.31% -26.41% 1.29% -0.43% 0.02%
今
创金合信国证A股指数C
份额净值 业绩比较 业绩比较
阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益
增长率① 率标准差 ①-③ ②-④
准差② 率③
④
过去三
个月 -11.62% 1.63% -11.14% 1.61% -0.48% 0.02%
过去六
个月 -15.84% 1.44% -15.40% 1.42% -0.44% 0.02%
过去一 -27.20% 1.31% -27.12% 1.29% -0.08% 0.02%
年
自基金
合同生
效起至 -27.05% 1.31% -26.41% 1.29% -0.64% 0.02%
今
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：本基金的合同生效日为2017年12月28日，本基金在6个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同规定。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效日（2017年12月28日）至本报告期末未发生利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验