广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金2018年年度报告查看PDF原文
广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金
2018年年度报告
2018年12月31日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年三月三十日
§1重要提示及目录
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。
1.2目录
§1重要提示及目录 .....................................................................................................................................2
1.1重要提示..........................................................................................................................................2
§2基金简介 .................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况.............................................................................................................................5
2.2基金产品说明..................................................................................................................................5
2.3基金管理人和基金托管人..............................................................................................................6
2.4信息披露方式..................................................................................................................................6
2.5其他相关资料..................................................................................................................................6
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.................................................................................7
3.1主要会计数据和财务指标..............................................................................................................7
3.2基金净值表现..................................................................................................................................7
3.3过去三年基金的利润分配情况......................................................................................................9
§4管理人报告 .............................................................................................................................................9
4.1基金管理人及基金经理情况..........................................................................................................9
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................10
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................11
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................12
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................12
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................................................13
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................13
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................14
§5托管人报告 ...........................................................................................................................................14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............14
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................15
§6审计报告 ...............................................................................................................................................15
6.1审计意见........................................................................................................................................15
6.2形成审计意见的基础....................................................................................................................15
6.3其他信息........................................................................................................................................15
6.4管理层对财务报表的责任............................................................................................................16
6.5注册会计师的责任........................................................................................................................16
§7年度财务报表 .......................................................................................................................................17
7.1资产负债表....................................................................................................................................17
7.2利润表............................................................................................................................................19
7.3所有者权益（基金净值）变动表................................................................................................20
7.4报表附注........................................................................................................................................22
§8投资组合报告 .......................................................................................................................................44
8.1期末基金资产组合情况................................................................................................................44
8.2期末按行业分类的股票投资组合................................................................................................44
8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细....................................45
8.4报告期内股票投资组合的重大变动............................................................................................46
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合........................................................................................50
8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细................................50
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细....................50
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细....................50
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................50
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......................................................................50
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.......................................................................51
8.12投资组合报告附注......................................................................................................................51
§9基金份额持有人信息 ...........................................................................................................................51
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................51
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况........................................................................52
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................................52
9.4发起式基金发起资金持有份额情况.............................................................................................52
§10开放式基金份额变动 .........................................................................................................................52
§11重大事件揭示.....................................................................................................................................53
11.1基金份额持有人大会决议..........................................................................................................53
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动..........................................53
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................................................53
11.4基金投资策略的改变..................................................................................................................53
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......................................................................................53
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......................................................53
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况..................................................................................53
11.8其他重大事件..............................................................................................................................54
§12影响投资者决策的其他重要信息.....................................................................................................56
12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况..........................................56
§13备查文件目录 .....................................................................................................................................56
13.1备查文件目录..............................................................................................................................56
13.2存放地点......................................................................................................................................56
13.3查阅方式......................................................................................................................................56
§2基金简介
2.1基金基本情况
广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基
基金名称
金
基金简称 广发电子信息传媒股票
基金主代码 005310
交易代码 005310
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年12月11日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 55,142,518.31份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
本基金重点关注电子信息传媒（TMT）产业上市公司的投资机会，通过自
投资目标 下而上的深度挖掘，精选个股，力争为基金份额持有人获取长期稳健的超
额回报。
本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等多种因素的基础上，判
断宏观经济运行所处的经济周期及趋势，分析不同政策对各类资产的市场
投资策略 影响，评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值，
根据大类资产的风险收益特征进行灵活配置，确定合适的资产配置比例，
并适时进行调整。
中证全指信息技术指数收益率*80%+中证全指电信业务指数收益率
业绩比较基准
*10%+银行活期存款利率（税后）*10%
本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型
风险收益特征
基金和混合型基金，属于高收益风险特征的基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
姓名 邱春杨 张燕
信息披露
联系电话 020-83936666 0755-83199084
负责人
电子邮箱 qcy@gffunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 95105828 95555
传真 020-89899158 0755-83195201
广东省珠海市横琴新区宝华路 深圳市福田区深南大道7088号
注册地址
6号105室-49848（集中办公区） 招商银行大厦
广州市海珠区琶洲大道东1号 深圳市福田区深南大道7088号
办公地址
保利国际广场南塔31-33楼 招商银行大厦
邮政编码 510308 518040
法定代表人 孙树明 李建红
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33
基金年度报告备置地点
楼
2.5其他相关资料
项目 名称 办公地址
安永华明会计师事务所（特殊普
会计师事务所 中国北京
通合伙）
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广
注册登记机构 广发基金管理有限公司
场南塔31-33楼
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
2017年12月11日（基金合
3.1.1期间数据和指标 2018年 同生效日）至2017年12月
31日
本期已实现收益 -16,546,122.29 -38,888.12
本期利润 -21,041,011.67 -48,191.12
加权平均基金份额本期利润 -0.3838 -0.0033
本期加权平均净值利润率 -46.19% -0.33%
本期基金份额净值增长率 -33.51% -0.33%
3.1.2期末数据和指标 2018年末 2017年末
期末可供分配利润 -18,598,854.93 -48,191.12
期末可供分配基金份额利润 -0.3373 -0.0033
期末基金资产净值 36,543,663.38 14,642,677.52
期末基金份额净值 0.6627 0.9967
3.1.3累计期末指标 2018年末 2017年末
基金份额累计净值增长率 -33.73% -0.33%
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 份额净值增 业绩比较基 业绩比较基
阶段 ①－③ ②－④
长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标
② 准差④
过去三个月 -12.92% 2.00% -11.53% 1.95% -1.39% 0.05%
过去六个月 -17.84% 1.93% -19.66% 1.78% 1.82% 0.15%
过去一年 -33.51% 1.88% -31.54% 1.75% -1.97% 0.13%
自基金合同生 -33.73% 1.83% -32.98% 1.71% -0.75% 0.12%
效起至今
注：（1）业绩比较基准：中证全指信息技术指数收益率*80%+中证全指电信业务指数收益率
*10%+银行活期存款利率（税后）*10%。
（2）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
3.2.2基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2017年12月11日至2018年12月31日)
注：本基金建仓期为基金合同生效后6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。
3.2.3基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金
基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注：合同生效当年（2017年）按实际存续期计算，未按自然年度折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
本基金自合同生效日（2017年12月11日）至报告期末未进行利润分配。
§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验